Si tratta di un modello di Rating con
capacità predittiva del 91% comprovata da uno studio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che combina le logiche e le regole dei Rating bancari con le
esigenze di analisi utili a manager, commercialisti e consulenti finanziari.
Inoltre - essendo stato originariamente costruito per un Intermediario Finanziario - il modello comprende anche la Centrale Rischi dell’Impresa, con la conseguenza, dimostrata dall’esperienza, che il Rating che ne deriva è del tutto simile a quello che le banche attribuirebbero all’impresa, con differenze solitamente non superiori ad un “notch”. Quando rispetto ad una banca la differenza è significativa, il motivo risiede sempre negli “andamentali” della Centrale Rischi con quella specifica banca, molto diversi da quelli medi della Centrale Rischi (in meglio o in peggio).
Le probabilità di default del Rating Grossi® , testato su un campione “data-set” di oltre 7.000 casi, sono state misurate su un numero di classi uguali a quelle previste dalla scala S&P.